Image of Perbandingan Keakuratan Metode CAPM dan APT Dalam Memprediksi Return Saham Syariah Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2014

SKRIPSI EKOS

Perbandingan Keakuratan Metode CAPM dan APT Dalam Memprediksi Return Saham Syariah Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2014

Terdapat dua model yang dapat digunakan para investor untuk memprediksi return saham perusahaan, yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Penelitian ini membandingkan keakuratan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham Jakarta Islamic Index (JII)
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dari 30 saham yang terdaftar di JII, ada 12 saham perusahaan yang konsisten terdaftar dalam JII dari Januari 2010 sampai Desember 2014. Variabel dalam penelitian ini adalah return saham, return aset bebas risiko, return market, inflasi, nilai tukar mata uang, dan SBI. Keakuratan model CAPM dan APT diukur dengan Mean Absolute Deviation (MAD), sementara itu uji Independent Samples T-Test digunakan untuk membandingkan keakuratan antara model CAPM dan APT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) model CAPM lebih akurat dibandingkan model APT dalam memprediksi return saham JII, dan (b) terdapat perbedaan yang signifikan antara keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham JII.
Kata kunci:
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), JII.

Ketersediaan
17SK1713036.00SK EKOS 17.036 MIL pMy Library (Lantai 3 Skripsi)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK EKOS 17.036 MIL p
Penerbit
Pekalongan : Prodi S-1 Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xx, 95 hlm .; 21X30 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
332.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Investasi
modal
Ekonomi Keuangan - Saham
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Arbitrage Pricing Theory
Info Detail Spesifik
Bibliografi : 96-99 hlm
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar