SKRIPSI EKOS

Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Sektor Konsumsi Primer di ISSI Periode 2020-2024 Menggunakan Metode Markowitz dan Historical Simulation

---

Penelitian ini menganalisis pembentukan portofolio optimal saham sektor konsumsi primer di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2024 menggunakan metode Markowitz, Historical Simulation, dan evaluasi kinerja Sharpe Ratio, Treynor Ratio, serta Jensen's Alpha. Dari 15 saham sampel, terbentuk portofolio optimal 8 saham (ADES, ICBP, INDF, LMPI, MBTO, MYOR, SIDO, STTP) dengan bobot dominan INDF (32%), SIDO (25%), MYOR (21%), dan LMPI (13%). Portofolio menghasilkan expected return 0,006 (0,6%) serta risiko 0,041. Historical Simulation menunjukkan VaR 5% sebesar -0,060, mengindikasikan potensi kerugian maksimum 6% dengan keyakinan 95%. Sementara evaluasi kinerja menghasilkan Sharpe Ratio 0,006, Treynor Ratio 0,016, dan Jensen's Alpha -0,017, menandakan efisiensi moderat dengan ruang perbaikan.Rekomendasi rebalancing berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja portofolio dengan menyesuaikan bobot akibat underperformance saham tertentu terhadap CAPM, yaitu menurunkan INDF (32%→25%) dan MYOR (21%→16%), serta meningkatkan ICBP (6%→10%), MBTO (5%→8%), dan LMPI (13%→16%), dengan SIDO tetap 25%, ADES dan STTP 1% masing- masing, sehingga expected return naik menjadi 0,75 –0,80% dan VaR 5% turun ke -0,045 hingga -0,050

---

Ketersediaan

26SK2641033.00

SK EKOS 26.033 QON a

My Library (Lantai.3, Local Content)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SK EKOS 26.033 QON a

Penerbit

Pekalongan : Program Studi S-1 Ekonomi Syariah FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2026

Deskripsi Fisik

xviii, 58 hlm., 24 cm., Bibbliografi: hlm 54-58

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

332.6

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Portofolio
Investasi
Saham
Penanaman Modal
Metode Markowitz
Konsumsi Primer
ISSI
Historical Simulation

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Qonita Arifatun Nada (40122158)

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar