Image of Pengaruh Peristiwa Penetapan Capres/Cawapres Periode 2019-2024 Terhadap Perubahan Abnormal Return dan Trading Volume Activity (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)

SKRIPSI EKOS

Pengaruh Peristiwa Penetapan Capres/Cawapres Periode 2019-2024 Terhadap Perubahan Abnormal Return dan Trading Volume Activity (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index)

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi dimana pertumbuhan
dan perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan ekonomi dan
lingkungan politik. Hal ini menarik peneliti menggunakan judul” Pengaruh
peristiwa penetapan Capres/Cawapres periode 2019-2024 Terhadap Perubahan
Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang masuk dalam
kelompok Jakarta Islamic Index(JII), Tujuan penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti nyata perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading
volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres
periode 2019-2024 di Jakarta Islamic Index (JII).
Penelitian ini menggunakan metode event study atau studi peristiwa.
Adapun sumber data yang digunakan merupakan data skunder yang merupakan
data laporan perubahan harga dan volume perdagangan saham perusahaan yang
masuk dalam Jakarta Islamic index. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif
analisis, menggunakan uji beda t paired sampel t test untuk mengetahui seberapa
signifikan perbedan variabel rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume
activity antara sebelum dan sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres.
Berdasarkan analisa data menggunakan uji paired sample t test tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan
abnormal return sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres untuk periode 2019-
2024. Hal ini di tunjukan dengan nilai t hitung sebesar -1,825 dan tingkat
signifikansi sebesar 0,070>0,05. Hal ini juga terjadi pada variabel Trading volume
activity, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata Trading volume
activity sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa penetapan capres/ cawapres. Hal
tersebut ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar -1,552 dan nilai signifikansi
sebesar 0,123>0,05. sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata
abnormal return dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa
penetapan capres/cawapres untuk periode 2019-2024. Hal ini dikarenakan peristiwa
penetapan capres/cawapres cenderung telah dapat diprediksi oleh para investor
melalui berbagai media yang kerap kali memuat informasi yang berkaitan dengan
informasi penetapan capres/cawapres tersebut, sehingga para investor tidak
memberikan respon yang berlebih pada saat terjadinya peristiwa tersebut.

Ketersediaan
21SK2141082.00SK EKOS 21.082 SUB pMy Library (lantai 3, Local Content)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SK EKOS 21.082 SUB p
Penerbit
Pekalongan : Jurusan S-1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.,
Deskripsi Fisik
xvi, 61 hlm, 30 cm, Bibliografi : 62 - 64 hlm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
332.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Investasi
Saham
reksa dana
Perusahaan
Abnormal Return
Trading Volume Activity
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar